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                科研成果通报——李震雄博一旦收服士在《Journal of Futures Markets》发表研〗究成果

                发布者:殳妮   发布时间:2020-11-30   浏览次数:76

                李震雄博士在《Journal of Futures Markets发表研究二统领成果


                近期,我院经济系副教授李震雄以第一作者身份在《Journal of Futures Markets》上△发表论文,题为“Return predictability of variance differences: A fractionally cointegrated approach”。 《Journal of Futures Markets》系金融市场研究领域权威期刊,ABS 3星和ABDCA类期刊。


                该研究首次证明已实现和隐含波动率之随后一个闪身直接躲开间的分数协整强度,可用来解释方差风险溢价所蕴含的收益率预测能力。两者之间的正向关系在文中进一步由高频股票数据和蒙特卡罗模拟实验分别验证。该种联系建立于两个呈现分数协整的波动率之间的共同长记忆性成分。此成分在文中被用来代表长期风险模型中的波动率之波动率因子,而这一变量是导致方差风险溢价的唯一因素。该我们一直都会是生死同盟论文的理论和实证结果帮助投资者理解方差风险溢价对于未来市场收益率的预测心铂他有感觉能力,并从分数协整的角度解释负面方差风险溢价(负面不确定性你是云岭峰)在预测实践中的优越表现。论文链接:


                李震雄,苏州大学快三经济系副教授,英国University of Lancaster经济学博士,University of Greenwich学士。主要研究领域包括随后苦笑道应用经济学、金融经济学、发展经济学等。所著论文发表于《Journal of Futures Markets》、《International Journal of Forecasting》,《Economics Letters》等国际SSCI期刊。 2019年入选江苏省“双创博士”,2020年入选苏州大学优秀青年学者。


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